Marcelo S. Perlin
Marcelo S. Perlin
Associate Professor of Finance, Federal University of Rio Grande do Sul
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TítuloCitado porAno
Ms regress-the matlab package for markov regime switching models
M Perlin
Available at SSRN: http://ssrn. com/abstract 1714016, 2010
169*2010
Evaluation of pairs-trading strategy at the Brazilian financial market
MS Perlin
Journal of Derivatives & Hedge Funds 15 (2), 122-136, 2009
1072009
M of a kind: A Multivariate Approach at Pairs Trading
M Perlin
Available at SSRN 952782, 2007
182007
Can we predict the financial markets based on Google's search queries?
MS Perlin, JF Caldeira, AAP Santos, M Pontuschka
Journal of Forecasting 36 (4), 454-467, 2017
152017
The Brazilian scientific output published in journals: A study based on a large CV database
MS Perlin, AAP Santos, T Imasato, D Borenstein, S Da Silva
Journal of Informetrics 11 (1), 18-31, 2017
92017
Os efeitos da introdução de agentes de liquidez no mercado acionário brasileiro
M Perlin
Revista Brasileira de Finanças 11 (2), 281-304, 2013
72013
Is predatory publishing a real threat? Evidence from a large database study
MS Perlin, T Imasato, D Borenstein
Scientometrics 116 (1), 255-273, 2018
62018
GetHFData: A R Package for Downloading and Aggregating High Frequency Trading Data from Bovespa
M Perlin, R Henrique
Brazilian Review of Finance 14 (3), 2016
62016
MS_Regress-the MATLAB package for Markov regime switching models [J], 2015
M Perlin
Available at SSRN, 2014
62014
Análise do Perfil dos Acadêmicos e de suas Publicações Científicas em Administração
T Imasato, MS Perlin, D Borenstein
Revista de administração contemporânea. Rio de Janeiro. Vol. 21, n. 1,(jan …, 2017
52017
A multistage stochastic programming asset-liability management model: an application to the Brazilian pension fund industry
AD de Oliveira, TP Filomena, MS Perlin, M Lejeune, GR de Macedo
Optimization and Engineering, 1-20, 2016
52016
On the Performance of the Tick Test
M Perlin, C Brooks, A Dufour
The Quarterly Review of Economics and Finance 54 (1), 42–50, 2014
52014
Comunalidades na liquidez: evidências e comportamento intradiário para o mercado brasileiro
FG Victor, MS Perlin, M Mastella
Revista brasileira de finanças. Rio de Janeiro, RJ. Vol. 11, n. 3 (set. 2013 …, 2013
52013
CAPM e o mercado brasileiro
MS PERLIN, PS CERETTA
Anais do Congresso USP de Controladoria e Contabilidade 4, 2004
52004
System-wide liquidity risk in the United Kingdom’s large-value payment system: an empirical analysis
M Perlin, JF Schanz
Bank of England Working Paper, 2011
42011
THE FORECASTING POWER OF INTERNET SEARCH QUERIES IN THE BRAZILIAN FINANCIAL MARKET
HP RAMOS, KKM RIBEIRO, MS PERLIN
RAM. Revista de Administração Mackenzie 18 (2), 184-210, 2017
32017
The determinants of a cross market arbitrage opportunity: theory and evidence for the European bond market
M Perlin, A Dufour, C Brooks
Annals of Finance 9 (33), 2013
32013
A Microestrutura do Tesouro Direto: Sazonalidade do Fluxo de Ordens e o Processo de Formação de Spreads
M Perlin
Economia Aplicada 20 (3), 253-272, 2016
2*2016
Os pesquisadores, as publicações e os periódicos da área de Finanças no Brasil: Uma análise com base em currículos da plataforma Lattes
MS Perlin, AAP Santos
Revista brasileira de finanças. Rio de Janeiro. Vol. 13, n. 2 (abr. 2015), p …, 2015
22015
Comunalidades na liquidez–evidências para o mercado acionário brasileiro
F Victor, M Mastella, M Perlin
XII Encontro Brasileiro de Finanças, 2012
22012
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Artigos 1–20