Alan Delgado de Oliveira
TitleCited byYear
A multistage stochastic programming asset-liability management model: an application to the Brazilian pension fund industry
AD de Oliveira, TP Filomena, MS Perlin, M Lejeune, GR de Macedo
Optimization and Engineering, 1-20, 2016
62016
Chance-Constrained Programming with Decision-Dependent Uncertainty
M Lejeune, F Margot, A Delgado de Oliveira
Available at SSRN 3201121, 2018
12018
Performance Comparison Of Scenario-Generation Methods Applied To A Stochastic Optimization Asset-Liability Management Model
AD Oliveira, TP Filomena, MB Righi
Pesquisa Operacional 38 (1), 53-72, 2018
12018
Solving the index tracking problem based on a convex reformulation for cointegration
LR Sant'Anna, AD de Oliveira, TP Filomena, JF Caldeira
Finance Research Letters, 101356, 2019
2019
Stochastic scenario generation: An empirical approach
AD Oliveira, TP Filomena
Anais do I Encontro de Teoria da Computação, 2018
2018
Essays on Multistage Stochastic Programming applied to Asset Liability Management
AD Oliveira
2018
Administração de Ativos e Passivos - Uma abordagem de otimização estocástica
AD de Oliveira, TP Filomena, GR de Macedo
Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2015
2015
Modelo de administração de ativos e passivos: uma abordagem de otimização estocástica
AD Oliveira
2014
Análise da adoção de TI em MPEs: estudos de caso no varejo
AD Oliveira
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9