‪Nallely Jacqueline Reyes-García‬ - ‪Google Académico‬

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Coautores

Francisco Venegas-MartínezInvestigador Nacional SNI III Emérito, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico NacionalDirección de correo verificada de ipn.mx
Salvador Cruz AkeInstituto Politécnico Nacional, ESEDirección de correo verificada de ipn.mx
Ma. Teresa V. Martínez-PalaciosEscuela Superior de Economía del Instituto Politécnico NacionalDirección de correo verificada de ipn.mx

Nallely Jacqueline Reyes-García

Nallely Jacqueline Reyes-García

Instituto Politécnico Nacional

Dirección de correo verificada de alumno.ipn.mx

Economics Stochastic volatility Levy Processes Stochastic Calculus Financial Econometrics


Título Ordenar por citas Ordenar por año Ordenar por título	Citado por Citado por	Año
Un análisis comparativo entre GARCH-M, EGARCH y PJ-RS-EV para modelar la volatilidad de Índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores NJ Reyes-García, F Venegas-Martínez, S Cruz-Aké	8	2018
A Comparative Analysis among GARCH-M, EGARCH and PJ-RS-SV (Poisson Jumps-Regime Switching-Stochastic Volatility) Approach to Model the Mexican Stock Index NJ Reyes-Garcıa, F Venegas-Martınez, S Cruz-Aké	1	2018
Análisis comparativo entre el modelo ARMA y su versión continua CARMA sobre la dinámica del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores NJ Reyes-García, FV Martínez, MTM Palacios Estocástica: FINANZAS Y RIESGO 11 (1), 33-57, 2021		2021
Modelado del rendimiento del índice de precios y cotizaciones a través de un sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas (1991-2013). NJ Reyes García Reyes García Nallely Jacqueline, 0

El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.

Artículos 1–4